Backtesting Einen Eur

Backtesting ein EUR / USD-Handelsstrategie Unter Verwendung eines ATR Trailing Stop Durch Tradinformed am 15. August 2014 In diesem Artikel werde ich die Ergebnisse meiner Backtest eines EUR / USD-Trading-Strategie zu zeigen. Das Interessante an diesem Test ist, dass ich verwendet aa Zufallseinstiegssignal. Ich habe auch einen Trailing Stop auf der Basis des ATR, um die Positionen zu schließen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein zufälliger Eintrag Handelsstrategie kann profitabel sein, mit einem Trailing Stop. Markt - und Zeitrahmen Ich bin mit meinen Lieblingsdevisenpaar, das EUR / USD, und der Handel auf der 4-Stunden Zeitrahmen. Jeder Lauf der Analyse ist über 10.000 4 Stunden Perioden. Die Studie läuft von Mai 2006 bis Oktober 2012. Einfahrsignal Gute Trading-Einträge werden im Allgemeinen als ein wichtiger Teil des Handels sein. Ich stimme stark mit diesem jedoch verschiedene Arten von Einträgen arbeiten auch in verschiedenen Arten von Märkten. Es ist nicht möglich zu sagen, was der Markt tun wird, damit die besten Einträge können oft in unrentablen Trades führen. Bei diesem Test Ich habe einen Zufallszahlengenerator verwendet, um die Geschäftseingaben auslösen. Die große Sache über Zufallseintrag ist, dass wir es wieder und wieder auf die gleichen historischen Daten testen. Da es sich um Zufallseintrag die Ergebnisse variieren ganz erheblich. , Durch Wiederholung des Tests oft erhalten wir jedoch ein gutes Niveau der Konsistenz. Dieses Verfahren des Wiederholens eine Analyse wird häufig als Monte-Carlo-Verfahren nach dem bekannten Casino bezeichnet. Ich habe vorher ein YouTube-Video zur Verwendung von Excel, um eine Monte-Carlo-Simulator erstellen aufgezeichnet. Beenden Sie Signal Jeder Handel wird mit einem Trailing Stop verlassen. Trailing Stops sind in der Regel mit Trendfolge-Strategien Typ zugeordnet werden. Ich glaube nicht, verwenden Sie ein Gewinnziel. Der Trailing Stop wird auf Basis der Average True Range (ATR) berechnet. ATR ist ein Maß für die neue Flüchtigkeit des Marktes. Ich habe dann multiplizieren Sie die ATR mit einem Faktor, um die Trailing-Stop Abstand zu berechnen. Diese Methode zur Berechnung des Stop-Loss wird oft als die Kronleuchter-Ausstieg und wurde entwickelt und von Chuck LeBeau und Dr. Alexander Alder popularisiert. In meiner Analyse Ich bin mit einem 20 Zeit ATR. Als Beispiel: Für eine lange Handel mit einem Eintrittspunkt ist 1,3500, ein ATR von 45 Pips und einen Multiplikator von 2. Der Stop-Loss wird 1,3500 (0,0045 * 2) = 1,3410 sein. Da die Handelsposition in die Gewinnzone bewegt sich der Trailing Stop wird mit ihm zu bewegen, um in der Gewinn - sperren. Simulationen Für jede ATR Faktor habe ich die Analyse 100-mal ausgeführt. Aus diesen Ergebnissen habe ich drei verschiedene Metriken verglichen. Erstens erzeugt durchschnittliche Gewinn in den Tests. Zweitens der Profit-Faktor, der der Absolutwert des Gesamtwertes der Gewinn-Trades, dividiert durch den Gesamtwert der Verlust-Trades ist. Schließlich habe ich den Prozentsatz der Tests, die profitable wurden berechnet.