Handel der VIX: Kurzzeit-Strategien für High Probability Traders 4. Januar 2010 Von David Penn Am letzten Handelstag des Jahres 2009 sahen Händler eine Spitze in der VIX oder CBOE Volatility Index. Diese Spitze, die der VIX klettern mehr als 6% über seinem 10-Tage-Durchschnitt sahen, begleitet einen signifikanten Ausverkauf an den Märkten und möglicherweise antizipieren eine Chance für die hohe Wahrscheinlichkeit Händler. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie von The VXX Trendfolge-Strategie heute bestellen und sei einer der ersten Händler, diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieses Handbuch wird Ihnen eine bessere, leistungsfähigere Händler. Viele Menschen sprechen über die VIX. Aber nur wenige haben tatsächlich Sound Forschung auf, was der VIX wirklich Maßnahmen, und wie man am besten, um es als eine kurzfristige Trader interpretieren zu lesen. Glücklicherweise, zusätzlich zu seiner Arbeit an Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs), Larry Connors, Gründer und CEO von Tradingmarkets, hat außerdem bedeutende Forschung auf kurzfristige Handelsstrategien, die mit dem VIX Arbeit. Was ist der VIX? Der VIX oder CBOE Volatility Index ist ein Indikator, der die implizite Volatilität des S & P 500 Index-Optionen misst Während der VIX wird traditionell in einem statischen Weg angesehen, mit höheren VIX Werte, die Angst und einem potenziellen Kaufgelegenheit und unteren VIX Werte, die Selbstzufriedenheit und eine potenzielle Verkaufsgelegenheit, die Forschung von Larry Connors und sein Forschungsteam zuletzt in dem Buch, Kurzzeit-Handelsstrategien veröffentlicht, die Arbeit zeigt, dass dies nicht der beste Weg, um den VIX ansehen. Schreiben in Short Term Trading-Strategien, die funktionieren. Larry angemerkt: Viele Webseiten, Bücher und Analysten versuchen, statische Nummern für den VIX verwenden. Das ist völlig falsch Der richtige Weg zur Nutzung der VIX auf, wo es heute relativ zu seinem 10-Tage-Durchschnitt ist zu suchen. Je höher sie über seinem 10-Tage-Durchschnitt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt überverkauft und eine Kundgebung in der Nähe. Durch die Behandlung des VIX als dynamische Anzeige und nicht als statisch ist der VIX hilfreicher für den durchschnittlichen Händler als je zuvor. Handel der VIX Das Verständnis dafür, wie der VIX tatsächlich funktioniert und wie kurzfristige Trader können die VIX Arbeit für sie zu machen hat Larry und sein Forschungsteam erlaubt, eine Reihe von hoher Wahrscheinlichkeit, kurzfristige Handelsstrategien auf der Basis der Volatilitätsindex zu entwickeln. Auch einige dieser hohen Wahrscheinlichkeit Strategien in Short Term Trading-Strategien, dass die Arbeit erschienen. Ein Beispiel einer solchen Strategie ist die VIX Ausdehnungen Strategie. die verwendet werden können für den Handel Aktienindex-ETFs wie der ^ ^ SPY. Der VIX Streckt Strategie geht direkt an die Ausgabe der dynamischen VIX im Gegensatz zu den statischen VIX. Hier werden wir uns für die VIX suchen, um über seinen 10-Tage-Durchschnitt von 5% oder mehr für drei Tage in Folge zu schließen. Am dritten dicht über dem 10-Tage, kauft der Händler den Spion auf dem nahe. Der Ausgang für den VIX Streckt Strategie ist eine enge im SPY mit seiner 2-Periode RSI von über 65. Heres ein aktuelles Beispiel für eine VIX Streckt Strategie Handel in Aktion von Anfang dieses Jahres. Der VIX stieg in der zweiten Hälfte des Oktober 2009. Von einem Intraday-Tief in der Nähe von 20 am 21. Oktober stieg der VIX auf bis zu 31 Monate nach Ende. Im Laufe des Vorschusses konnte der VIX um mehr als 5% über seinen 10-Tage-Durchschnitt für drei Tage in Folge zu schließen: 26. Oktober, 27. Oktober, 28. Oktober Der VIX Streckt Strategie fordert der Einnahme einer Long-Position in die SPY am Ende des 28. Oktober der Spion an diesem Tag schloss bei 103,85. Von hier aus, wartet einfach die hohe Wahrscheinlichkeit, Händler für die 2-Periode RSI im SPY um über 65, um die Position zu verlassen klettern. Das Exit kommt ein paar Tage später am 5. November mit dem SPY schloss bei 106,28 für einen Gewinn von mehr als 2%. Der VIX Streckt Strategie ist nur eine von einer Reihe von hohen Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien für kurzfristige Händler in Larry Connors Buch, Kurzzeit-Trading-Strategien, die funktionieren. Weitere hohe Wahrscheinlichkeit Aufbauten und Strategien zu stoppen durch die Tradinggeschäft und nimmt ein Exemplar von Larry Connors Short Term Trading Strategies That Work today! David Penn ist Chefredakteur bei Tradingmarkets.
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