Supertrend Intraday Trading-Strategie Für High Volatile Scrips

Supertrend Intraday Trading-Strategie für High Volatile Scrips Wir hatten bereits diskutiert genug über Supertrend Carry-Strategie und die Weiterleitung Dieser Beitrag untersucht die Möglichkeit und die praktischen Schwierigkeiten in den Handel ein Supertrend Intraday-Strategie beteiligt. Diese Supertrend Intraday-Strategie wird von unserer Prototype AFL-Code Einfache EMA Crossover Intraday Trading-Strategie inspiriert Diese Strategie wird beginnen den Handel der Supertrend nur zwischen 09.15 a. m und 3: 00: pm, und schließen Sie alle geöffneten Position 03.25 p. m. Der folgende Code definiert die Zeitbasierte Regeln. FirstTradeTime = 091.500; LastTradeTime = 150000; ExitAllPositionsTime = 152.500; Wenn Sie ein MCX Futures Trader sind oder der Handel einen anderen Markt dann die Zeitwerte in der AFL-Code muss entsprechend Ihrer Markt eingestellt werden. Da es ein Intraday-Strategie i bevorzugen im Allgemeinen in 5min zu handeln, zu viele Rückschläge zu vermeiden. Wenn du mit 1min, 2min oder 3min Charts versuchen Du eventuell weitere Rückschläge zu bekommen. Kaufen und Verkaufen Regeln 1) Starten Sie kaufen, wenn Supertrend schaltet in den Modus (grüner Pfeil zu kaufen) und Zeit größer als FirstTradeTime und weniger als LastTradeTime 2) Beenden Sie das kaufen (ie) zu verkaufen, wenn es ein Verkaufssignal (roter Pfeil), oder wenn es die Zeit ist 03.25 p. m (Green Star) 3) einleiten Kurz wenn Supertrend wendet sich Modus (Roter Pfeil verkaufen) und Zeit größer als FirstTradeTime und weniger als LastTradeTime 4) Schließen Sie das kurze (dh) abzudecken, wenn es ein Kaufsignal (grüner Pfeil) oder wenn die Zeit 03.25 p. m (Roter Stern) 5) Erste Kaufen / Short immer auf den ersten Takt des Tages angezeigt. Und wenn Supertrend wendet sich Sell / Buy-Modus nach 03.00 Uhr ein Handelsverbot auf den ersten Takt des Tages verhängte (Signal wird nicht angezeigt). Kaufen = Trend == 1 UND (TimeNum ()> = FirstTradeTime UND TimeNum () = ExitAllPositionsTime; Kaufen = ExRem (Kaufen, Verkaufen); Verkaufen = ExRem (Verkauf, Kauf); Short = verkaufen und (TimeNum ()> = FirstTradeTime UND TimeNum () = ExitAllPositionsTime; kurz = ExRem (kurz, Cover); Abdeckung = ExRem (Deckel, kurz); Und Praktisch ich meistens meine Strategien mit fester Grundstücksgröße testen zunächst ohne daran beteiligt Money-Management-Prinzipien. Beispielsweise. Nifty Futures i testen oft mit 2 viele nette i, e 100 Aktien und für Banknifty wird mit 2 Lose Banknifty dh 50 Aktien Dies wird durch den folgenden Code erreicht testen SetPositionSize (100, spsShares); // für Nifty Futures SetPositionSize (50, spsShares); // für BankNifty Futures Problem Continuous Datafeeds Wenn Sie Kontinuierliche Datenfeeds mit Symbolen wie NIFTY-I, wo das Symbol gleich bleibt auch nach Ablauf in solchen Fällen werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten und konnte nach Ablauf schlecht benehmen, wenn es große Prämie oder tiefe Rabatt in der nächsten Zukunft Serie und wird zu reflektieren als Lücken in den Charts und Backtesting solche Sachen, die man geben könnte irreführenden Ergebnissen. Um dieses Problem zu vermeiden, ist es immer besser, nicht-kontinuierliche Vertrag basierte Datenfeeds verwenden. Realtime Datafeeders wie Globaldatafeeds Unterstützung sowohl Non kontinuierlichen und kontinuierlichen Dateneinspeisungen, wann Strategie basierte Handels nicht kontinuierliche Dateneinspeisungen kommt, sind bevorzugt, da, wenn der Vertrag ausläuft dem Symbol erlischt und nicht Daueraufträge enthält die Daten nur entsprechend den bestimmten Auftrag. Zum Beispiel NIFTY14MAYFUT enthält immer nur die Nifty Futures Mai 2014 Vertrag, wenn das Symbol erlischt, auf die sie im nächsten Monat Auftrags durch das Hinzufügen des neuen Symbols NIFTY14JUNFUT die nur enthält Informationen über Juni Verträge verschieben müssen. Ist diese Strategie in MCX Futures getestet? Nein ich habe nicht genug Backtesting-Daten für MCX und so Ihnen derzeit keine Klarheit über MCX zu geben. Leistung der Supertrend Intraday-Strategie im Vergleich zu Supertrend Vortragen Strategie 1) Wann kommt zu dem Gewinnverhältnis Intraday-Strategie ist etwas höher im Vergleich zu den Vortrag Strategie 2) Wann kommt das Risiko, Intraday-Strategie hat leicht ein geringeres Risiko, da keine Nacht Vortrag Risiko 3) Wann kommt, um die Rentabilität Vortrag führt viel besser in langfristig als Intraday-Strategie fehlschlägt, die gesamte Länge des Trends zu erfassen. Empfehlung Man kann dieses System für den Handel Intraday-Handel vor allem in High Volatile Scripts (zB Banknifty) versuchen. Below Erkenntnisse zeigt die Leistung Handelssystem über 5min Grafiken (BankNifty Punkt Seit März 2009 bis März 2014) Portfolio Aktien Drawdown Curve Profit Table Denken Sie daran, dies ist eine erste Version von Supertrend Intraday-Strategie. Bitte markieren Sie irgendwelche Probleme mit der Code repariert werden muss oder zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden muss. Wenn es sich lohnt, dann wird es entsprechend hinzufügen. Code passt in 5.5+ Version ab laufen. Wenn Sie haben, um die neuere Version aktualisiert Sie bitte ein Upgrade der neue Amibroker hat viel mehr Funktionen als die ältere. Hinweis: Armaturenbrett könnte Ihre falsche Informationen zu geben, wenn es keine Signale im System. Es wird in der nächsten Version behoben werden. Über Rajandran Rajandran ist eine Handelsstrategie Designer und Gründer von Marketcalls, ein äußerst beliebter Handelsplatz seit 2007 und einer der intelligentesten Blog in der Welt, um Wissen über Technische Analyse, Handelssysteme Handelsstrategien zu teilen. Johannes sagt: Rajandran R sagt 1) Es wird gesagt, dass es jeden Tag mit einem Signal zu Beginn des ersten Balken beginnt. Und es werden Signalverbot für den Fall am Vortag hat ein Signal (die nicht angezeigt wird), nachdem 03.00 p. m sein. 2) Im Jahr 2009 Markt beginnt um 9:55 a. m in den Morgen. So ist der erste bar auf den 5min Charts schließt um 09.59.59. Und jeden Tag an diesem Punkt das erste Signal auftritt 3) Später Marktzeiten verschoben, um 09.15 Uhr, so dass Sie vielleicht sehen, das erste Signal in der Umgebung 09.19.59 kommt. John, ich bitte Sie, das Kaufen und Verkaufen Abschnitt noch einmal zu lesen, besser zu verstehen. Es ist nicht ein typisches supertend Carry. Vorwärtsstrategie. Hier geht es um rein zeitbasierte Regeln zusammen mit Supertrend. Zain, sagt Zain, sagt Moorthi sagt Kaufsignal 3..25 Uhr Position in der Nähe und am nächsten Tag offen stehenden Markt erste bar kaufen weiterhin ok - aber Verkaufssignal 3..25 Uhr Position in der Nähe und am nächsten Tag offen stehenden Markt erste bar nicht genrate Verkaufssignal pls help sankar sagt Moorthi sagt Supertrend Intraday Trading-Strategie beginnt den Handel der Supertrend nur zwischen 09.15 a. m und 3: 00: pm, und schließen Sie alle geöffneten Position 03.25 p. m. Der folgende Code definiert die Zeitbasierte Regeln. Ok - am nächsten Tag weiter Signal (Kauf oder Verkauf oder Trend) so genrate 09.15 a. m Wiederkaufsignal - aber nicht genrate Wiederverkaufssignal ok Ihren Unterstand Nehal Suthar sagt ive mit Amibroker 5.60 Version und beim Laufen Scan für dieses AFL, unten Fehler zeigt es. Doch zurück läuft es Test und gibt auch Bericht genau. Bitte helfen Sie. Vielen Dank! Rajandran R sagt Moorthi sagt Supertrend Intraday Trading-Strategie beginnt den Handel der Supertrend nur zwischen 09.15 a. m und 3: 00: pm, und schließen Sie alle geöffneten Position 03.25 p. m. Der folgende Code definiert die Zeitbasierte Regeln. Ok - am nächsten Tag weiter Signal (Kauf oder Verkauf oder Trend) so genrate 09.15 a. m Wiederkaufsignal - aber nicht genrate Wiederverkaufssignal Ihren Unterstand Rajandran R sagt Srinivas N sagt Cygi sagt Können Sie mir senden Arbeitssupertrend-System-Strategie, um mit meinen eigenen Daten auf AmiBroker 5.6 Backtest, weil Skript auf dieser Webseite nicht funktioniert für mich. Danke. Kundan sagt Soumen sagt Ghosh Dank der Tat für diese gewaltige Anstrengung. Die Aufmerksamkeit auf einen kleinen Aspekt zu ziehen. Manchmal, wenn es gab Buy Signal gestern und gleiche Signal aktuellen Tag, Armaturenbrett doesnt Update Entry Point mit dem neuen Einstiegsmodell des aktuellen Tages. Bitte überprüfen Sie Banküber Nifty am 25. November und 26. November 2014. Am 26. November gibt es ein frisches Verkaufssignal, aber Dashboard zeigt SELL des Signals vom Vortag. Rajandran R sagt bhushan kale sagt dies ist meine erste Mail an you. i bin noch nicht Mitglied, sondern die Beobachtung Ihrer Website und speziell Ihren Supertrend afl Code strtegy. Eigentlich bin ich der Handel auf sie. und auch ich möchte mich für diese abonnieren, aber ich habe folgenden quiries 1) für raffinierte, die besser Vortrag oder Intraday-Strategie ist, 2) für die Bank geschickten wieder dieselbe Frage? 3) Ich habe manchmal beobachteten wir das Ergebnis vor Verlust machen, so können jeweils 2 Lose kaufen und zu verkaufen ein Los an einige Punkte des Profits 4) Auch kann ich eine daywise Leistungsbericht für tragen oder zur Intraday - 5), da Ihre Trefferquote liegt bei etwa 45% bekomme ich durchschnittlich pro Trade Rentabilität und Verlust, so dass wir es besser zu verstehen, 6) Auch Herr, habe ich beobachtet, dass nach dem Dauer 3 Verlust Gewinnchancen increses Ich hatte verschiedene Call-Anbieter berühmte Persönlichkeiten in Indien gemacht, aber leider nichts funktioniert, also beschloss ich, auf meinen eigenen von den letzten 4 Monate handeln, indem sie eigene startegy und ehrlich gesagt es atleast es in erster Linie verhindern, dass meine schweren Verlust, ich kann intrady Handel oder nach vorne oder Positions tragen bitte mich bhushan Grünkohl. Pune Maharashtra ASHISH KOTHARI sagt Grüße des Tages von Ashish Kothari Ich brauche deine Hilfe in Amibroker AFL Coding Wie in Intraday-Handel startegy. Wir haben FirstTradeTime. LastTradeTime und ExitAllPositionsTime. Können wir etwas gleich und auf ähnliche Weise für die Intra-Vertrag Trading-Strategie für MCX Gold haben Im Falle der MCX Gold, öffnet sich der Vertrag um 10:00 Uhr am ersten Handelstag des EVEN Monat (Dezember Februar April. Juni etc etc) und der Vertrag schließt um 23.30 Uhr oder 11.55 Uhr am letzten Handelstag des ODD Monat (Januar März. Mai. Juli) Im Grunde. Ich möchte alle meine Positionen (Positions Trades) geöffnet und automatisch innerhalb des gleichen Vertrages geschlossen werden. Eine weitere wichtige Sache. Hier der erste Handelstag des Vertrages könnte nicht unbedingt der 1. Tag des EVEN month..the ersten Handelstag des Vertrages könnte sogar die 2. oder 3. Tag Datum oder 4. Tag des EVEN Monat (abhängig von Samstagen und Sonntagen ) Ähnlich. dem letzten Handelstag des Auftrags möglicherweise nicht unbedingt der 31. Tag des ODD month..the letzten Handelstag des Vertrages könnte sogar der 29. Tag oder 30. Tag oder 31. Tag des Monats SELBST sein (abhängig von Samstagen und Sonntagen) Ich möchte alle offenen Positionen um 11:15 Uhr am letzten Handelstag des Vertrages zu schließen Die oben genannten AFL Codierung sollte mich in meiner Backtesting und Studienzwecken helfen, eine Menge